infinity
مرحبا بالزوار
من فضل قم بالتسجيل فى
منتدى انفينتى فور فوركس
لتتعرف على كل ما يخص
" الفوركس"


infinity
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةس .و .جبحـثالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 اهمية ادارة الاموال فى سوق الفوركس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
gordon geko

avatar

عدد المساهمات : 69
تاريخ التسجيل : 26/01/2012
العمر : 48

مُساهمةموضوع: اهمية ادارة الاموال فى سوق الفوركس   الخميس يناير 26, 2012 4:38 pm

او ما نطلق عليه قواعد ادارة المحافظ الاستثمارية
و ده علم قائم بذاته
للاسف متاجرين كتير بيدخلوا سوق الفوركس و هم متصورين ان الفوركس عبارة عن استراتيجية متاجرة قوية
كل ما استراتيجيتك الفنية كانت قدرة توقعها الايجابى و بالتالى عمليات التداول الرابحة لها عالية كلما تمسكت بها و لكما خسرت منها كلما تركتها
و للاسف المبدء ده عند المبتدئين بيسبب لهم الخسارة الشاملة و زائر الفوركس المزعج بيجيلهم على طول
اقصد المارجن كول
لانهم بيقعوا فريسة سهلى فى شبكة عنكبوت الاستراتيجيات فالانترنت مليان بمئات بل الاف الاستراتيجيات عشرات منها مربحة جدا فقط التزمنا بها لكن المشكلة ان اى متاجر مبتدىء اول ما يواجه عمليتين او تلاتة خسرانين على طول يتهم المدير الفنى لفرقة الفوركس ( اقصد محفظته ) بالتقصير و يقرر فى غفلة من الزمن تركها فى اقرب سلة مهملات ليقوم بقراءة و تطبيق استراتيجية اخرى رغم انه لو دور على اسباب خسارته الحقيقية نراها اسباب فى الغالب الاعم لا علاقة لها من قريب او بعيد بالاتسراتيجية لكن بجهله لقواعد ادارة المحافظ الاستثمارية
علشان كده قررت اتناول فى الموضوع ده اهم قواعد الادارة المالية للمحافظ الاستثمارية بسوق الفوركس
لكن سؤال هام قبل ما ندخل فى الموضوع
هل الفوركس يحتاج فعلا لقواعد صارمة لادارة محفظتنا الاستثمارية؟
اقول بكل ثقة ان الالتزام بقواعد ادارة محافظ استثمارية و تطبيقها بصرامة سيجعل من متاجر يستخدم استراتيجية نسبة عملياتها الرابحة30% اى انها استراتيجية تحقق 3 عملياترابحة من اصل 10 عمليات مقابل 7 عمليات خاسرة تجعل من متاجر باستراتيجية كهذه يحقق ارباحا معقولة شهريا
بينما ترك تلك القواعد من قبل متاجر يلتزم باستراتيجية نسبة عملياتها الرابحة 70% اى 7 عمليات رابحة من اصل 10 عمليات متاجرة
ممكن يحقق ارباح اقل بل بعض المبتدئين قد يحققون خسارة كبيرة قد تصل للمارجن كول
لذلك لنستعد الان لنتناقش فى اهم و اخطر هدف لمن يريد المتاجرة بسوق الفوركس و هو
كيف تضمن ان لا تخسر ابدا بسوق الفوركس خسارة شاملة؟
انتظرونى يوم السبت القادم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
gordon geko

avatar

عدد المساهمات : 69
تاريخ التسجيل : 26/01/2012
العمر : 48

مُساهمةموضوع: رد: اهمية ادارة الاموال فى سوق الفوركس   السبت يناير 28, 2012 2:36 pm



النهاردة هنتكلم عن اول قاعدة فى القواعد الخمس للادارة
المالية الرشيدة للمحافظ الاستثمارية


و انا واثق ان اى حساب اتمرجن لاى متاجر لو صاحبه قرء
تلك المبادىء الخمس هيعرف انه كسر واحد او اكثر منها و احيانا كلها!!!


اول قاعدة هى


لا تتاجر باكثر من 10% من حجم محفظتك الاستثمارية


للاسف فيه متاجرين كتير فاهمين انى لما اودع
فى حسابى لدى شركة الوساطة 1000 دولار و اختار رافعة مالية 400:1 فده معناه انى
ممكن اتاجر بسقف تداول يبلغ 40 دولار باضرب ال1000 دولار فى الرافعة ال400 يعنى
400000 دولار يعنى ممكن افتح عقود استاندارد فى وقت واحد يعنى النقطة الواحدة
هتكون ب 40 ىدولار و بينسوا يسئلوا نفسهم لو فتحوا عقد ب4 لوت استاندارد او 4 عقود
كل عقد بواحد لوت استاندارد هيكون الاسبريد للعقد الواحد 30 دولار يعنى علشان افتح
عقود بسقف يصل الى 4 عقود استاندارد هيتخصم من حسابنا اسبريد يبلغ 120 دولار لو
الاسبريد لدى شركة التداول = 3 بيب!!!


طيب هنخسر اول ما نفتح اوردر بحجم 4 لوت
استاندارد حوالى 120 دولار ، طيب الشركة
هتخصمهم منين لما ادخل باقصى سقف لى للتداول؟




المشكلة هنا انى موش ممكن المنصة هتسمح لى
بفتح 4 لوت فى وقت واحد لكن لما افتح لوت استاندارد هتوافق و لوت تانى هتوافق و
لوت تالت لو ما كونتش مارجنت هتوافق!!! و ساعتها هتكون غرقت فى بركة العمليات
الخاسرة




علشان كده اول قواععدنا اننا نقلد المحترفين
لا نتاجر ابدا باكثر من 20% من حجم المحفظة لكن للمبتدىء لا ننصح باكتر من 10% من
الحساب يعنى ايه 10% يعنى ان لا نسمح بتجنيب هامش مستخدم يتعدى نسبته 100 دولار من
حجم محفظتنا ال1000 دولار و لكن بعد التمرس لشهور فى تلك المهنة يمكننا استخدام
200 دولار كهامش مستخدم كحد اقصى للهامش المستخدم خلال نفس الوقت


معنى كده ايه؟


معنى كده ان لو حسابنا يبلغ 1000 دولار يبقى
هنتاجر فقط ب100 دولار برافعة مالية 400:1 فهيكون سقف عقودنا 4 دولار للعقد الواحد
بعدد 4 لوت مينى يمكن الدخول بتشكيلهم كيفما نرى فيمكن مثلا الدخول بعقد مينى على
نقطة دخول قوية على استراتيجيتنا الفنية و نصف عقد مينى على مؤشر اقتصادى و ندخر
عقد اخر لتوصية او نقطة دخول قوية جديدة و هكذا


من هذا نخرج بفوائد عظيمة جدا من هذا لااسلوب
و تلك الفوائد هى


اولا – حين نتاجر ب10% من محفظتنا
الاستثمارية ده معناه اننا هنكون فى منتهى الهدوء النفسى و عدم القلق لان خسارتى
لعمليتين او تلاتة على الشارت لن تعنى خسارة تستحق الاهتمام ابدا فساعمل بلا قلق
كما ان احترامى و التزامى بتلك القاعدة سيبعد عنى الطمع الخوف و القلقل و الطمع هم
سرطان المحافظ الاستثمارية التى تنخر كالسوس فى محافظ الفوركس الاستثمارية لتعجل
بالمرجن كول


ثانيا – سيعطينى هذا النظام عدد كبير من
الدخول الامن بيعا او شراءا طول اليوم وقت استلام فرصة كبيرة واضحة لن نقلق من
استغلالها بسبب عقودنا المفتوحة


ثالثا – فرصة جيدة لتحقيق ارباح عالية لننا
حين نعمل مع الاتجاه الحالى لزوج العملة و لاكثر من زوج سيتيح لنا تحقيق عدد نقاط
يوميا كبير




علشان كده بلاش نسمع لصوت المغامرون فى سوق
الفوركس و ندخل بعقود كتيرة و بعدد نقاط ضخم و تاكدوا ان استهداف مكسب سريع و كبير
فى الفوركس هو اسرع طريقة للخسارة الشاملة لمحفظتنا و كما يقول المثل العربى ما
طار طير و ارتفع الا و كما طار وقع


و تذكروا المثل الفوركسى


اغلق مراكزك الخاسرة و اترك مراكزك الرابحة
تعمل


هتكسب كتير ان شاء الله و لقائنا قريبا مع
المبدء التانى و هو الاستخدام الامثل للرافعة المالية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
gordon geko

avatar

عدد المساهمات : 69
تاريخ التسجيل : 26/01/2012
العمر : 48

مُساهمةموضوع: دور الرافعة المالية فى خطة التداول   الخميس فبراير 02, 2012 12:57 pm


طبعا كلنا فاهمين ان الرافعة المالية من اهم و فى ذات الوقت اخطر مميزات سوق الفوركس و الرافعة المالية ببتيح لنا التعامل بحجم تعاملنا يبدء بعشرة اضعاف حجم محفظتنا الاستثمارية و وصل الان فى احدى الشركات الى 1000 ضعف حجم محفظتنا الاستثمارية
فى الوقت اللى بنسمع فيه ان هيئة ان اف ايه الامريكية ترفض تاسيس شركات تداول على اراضيها برافعة مالية 100:1
يبقى هل الرافعة هنا شىء جيد ام شىء خطير؟
الحقيقة ان الرافعة المالية مثلها مثل الانترنت
يمكن استخدامها بشكل نافع جدا فتصبح وسيلة استثمار ناجحة لتحقيق ارباح عالية
و يمكن استخدامها استخدامات خاطئة و مدمرة فتدمر حساباتنا
طيب ليه امريكا اصدرت هذا القرار اللى عدل فيما بعد للعمل برافعة 200:1
طيب ليه؟ لان اغلب المتاجرين الجدد بيقعوا فريسة سهلىة لاعلانات شركات التداول اللى بتقدم لهم الرافعة موش لتقوية خطتهم المالية و لكن لدفعهم للدخول بعحجم عقود اكبر مما تسمح به احجام محافظم الاستثمارية طمعا فى ربح اكبر فاسبريد 2 بيب يعنى فى اى عقد مينى 2 دولار ارباح لشركة التداول بينما فى العقد الاستاندارد تعنى 20 دولار ربح و بالتالى فالرافعة المالية التى تقدمها شركة التداول هى تعرف مسبقا انها لن تحقق لها اى خسائر ابدا لو دخل بسببها المتاجر فى عقود بحاحجام اكبر من محفظتهم الاستثمارية بينما تمثل ربحا كبيرا لهم بلا اى شك

من هنا يقدمون رافعة مالية تبدء من 400:1 و تصل الى 1000:1 يعنى ممكن بمحفظة تبلغ الف دولار امريكى افتح برافعة مالية حجم تعاقدات تصل الى 10 لوت استانتدارد للعقد الواحد و لو طبقنا المبدء الاول فى مبادىء الادارة المالية الرشيدة لاراس المال فيمكننى ان ادخل بعقد استاندارد واحد شوفتوا معايا الفارق وصل لايه؟
عرفتوا اد ايه الرافعة المالية هامة جدا لينا و خطيرة جدا فى نفس الوقت
و قدام هنعرف ان حتى العقد الاستاندارد الواحد ده لو دخلت بيه هيكون فى منتهى الخطورة و هيدمر حسابى نفسه
فلازم استعمل تلك الرافعة فى عقود مينى لمحفظة ب1000 دولار
حتى مع رافعة 1000:1 ؟ ايوة حتى مع رافعة 1000:1
يبقى هنا لما الاقى شركة بتقدم لى رافعة مالية كبيرة اعمل ايه؟
اخاف منها و اطلب استخدام رافعة صغيرة؟
لا ابدا تقدم كمتاجر محترف و اطلب بثقة الرافعة المالية بحدها الاقصى
لكن فقط استخدام تلك الرافعة بشكل سليم
ازاى؟
بانى استخدمها ليس لتحديد عدد العقود او حجم العقد فالرافعة ليس لها نصيب كبير فى تحديد تلك العناصر الهامة و لكنها هامة جدا فى تحديد سقف تعاملاتى المالية
ازاى:
لنفترض ان محفظتى الاستثمارية تبلغ 1000 دولار امريكى و رافعتى المالية = 200:1
من هنا احسب سقف محفظتى المالية بسوق الفوركس من خلال المعادلة التالية
حجم المحفظة مضروبا فى الرافعة = 200000 دولار
فيكون سقف تعاملى داخل السوق 20 دولار
و لكن مهلا قليلا
لقد ذكرنا مبدء اول ينبغى لاالتزام به
اذا سيكون حجم سقف تعاملاتنا داخل سوق الفوركس = 10% من هذا السقف اى 2 دولار

طيب لو كان حجم محفظتى 3000 دولار امريكى و رافعتى المالية 400:1
اذا هيكون سقف محفظتى داخل السوق 120 دولار و لكن مهلا ايضا فطبقا للمبدء الاول سنتاجر فقط ب10% من اجمالى حجم محفظتنا الاستثمارية
فيكون سقف محفظتنا الاستثمارية 12 دولار امريكى

طيب لو كان حجم محفظتى 5000 دولار امريكى و رافعتى المالية 1000:1
فيكون سقف محفظتى الاستثمارية 500 دولار
و بعد التزامنا بالمبدء الاول من مبادىء الادارة المالية للمحفظة الاستثمارية
يكون سقف تعاملاتنا = 50 دولار امريكى
فهل فعلا يمكننا الدخول فى عقد بخمسة لوتات استاندارد فى نفس الوقت؟
طبقا للرافعة يجوز فعقد بهذا الحجم سيستلزم الدخول بهامش مستخدم = 500 دولار فقط لا غير
فيتبقى لنا هامش متاح 4500 دولار
و لكن مهلا
هل فعلا يمكن التعامل الامن طبقا لهذا المبدء؟
بالطبع لا
فعقد بهذا الحجم كل نقطة فيه ربحا او خسارة = 5 بيب اى 50 دولار
فلو كان الاستوب لوز لعقد المتاجرة بها الحجم اسفل سعر الدخول فى عقد الشراء باربعين نقطة = 40 نقطة مضروبا فى 50 دولار = 2000 دولار اى اننا سنخسر فى عملية متاجرة واحدة 40% من حجم محفظتنا الاستثمارية فى كل عملية تجارية
و هنا يظهر لنا ثالث قاعدة من قواعد الادارة المالية لمحفظتنا الاستثمارية

و لكن قبل ان نوضحها علينا ان نوضح ان كلمة سقف تعاملاتنا نقصد به اقصى قيمة بالدولار الامريكى للنقطة الواحدة المحققة من خلال العلاقة بين حجم محفظتنا الاستثمارية و حجم الرافعة المالية الخاصة بنا
لكنه ليس له اى علاقة كما قلت لا بنوع العقد الامثل و لا بحجم العقد من اللوتات
و لكن تلك القاعدة اقصد الرافعة المالية مع القاعدة السابقة لها و التالية لها التى سنشرحها فى موضوعنا التالى هى التى نحدد بناءا عليها نوع و حجم عقودنا التجارية المثلى بسوق الفوركس

ارجو ان اكون قد افدتكم بموضوعى هذا
و تقبلوا منى خالص الامنيات الطيبة بمتاجرة فوركس امنة اولا و مربحة ثانيا

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
gordon geko

avatar

عدد المساهمات : 69
تاريخ التسجيل : 26/01/2012
العمر : 48

مُساهمةموضوع: القاعدة الثالثة تحديد الحد الاقصى للخسارة   السبت فبراير 04, 2012 1:13 pm

النهاردة هنتكلم عن المبدء التثالث من مبادىء الادارة المالية الناحة للمحافظ الاستثمارية و انا اعتبر انه اهم القواعد على الاطلاق برغم الاهمية البالغة لكل قاعدة لكن تلك القاعدة تمثل الاهم على الاطلاق
لانها هى التى تضمن لك البقاء فى السوق دون حدوث المارن كول و استقبالك له
اقصد بها قاعدة تحديد اقصى نسبة للخسارة يمكن ان تخسرها فى العقد الواحد سواء بيعا او شراءا
لماذا نحدد تلك النسبة
كما قلنا من قبل
ان من اهم ما يعجبنى فى الادارة المالية للمحافظ الاستثمارية انها تتعامل مع الاسواق المالية و من ضمنها اهم تلك الاسواق اقصد سوق الفوركس و كئنه سوق عشوائى فلا نعترف فيها بالسير فى الاتجاهات
و لا بقدرة المحلل الفنى على تحديد الاتاه و السير معه
و لا فى قدرة المحلل الاساسى على التجارة مع الخبر و الربح منه
فالادارة المالية تتناول الفوركس كسوق عشوائى يخضع لنظرية الاحتمالات و بناءا على تلك النظرية فالادارة المالية للمحافظ الاستثمارية تؤمن بان اى متاجر بسوق الفوركس او اى سوق مالى لابد
اعيدها لابد
و ان يحقق 10 خسائر متتالية خلال 1000 عملية تجارية
و لا يشترط هنا ان العشرة يئتون فى نهاية ال1000 عملية و لا فى اولها و لا فى وشطها لكن عموما كقاعدة فكل 1000 عقد مفتوح هناك 10 عقود خاسرة متتالية لابد ان تحدث
و لكون اغلب المتاجرين اليوميين يفضلون العمل على فريمات صغيرة تحقق لهم نقاط دخول متعددة يوميا كالربع ساعة
فلو فرضنا اننا نتعامل مع عدة ازواج على فريم الربع ساعة و سندخل فى خمس عقود بيع و شراء يوميا من خلال اشارات الدخول القوية
اذا فى خلال 200 يوم متاجرة يتحققوا فى سوق الفوركس خلال 40 اشبوع متتاليين
فلابد هنا من توقع تحقيق 10 عمليات خاسرة متتالية خلال اول او بدقة اكثر خلال كل 40 اسبوع
من هنا ظهرت ققاعدة ال1% و التى تنص على ان لا تزيد قيمة خسارتنا لاى عقد مفتوح سواء بيعا او شراءا عن 1% من القيمة الاجمالية لمحفظتنا الاستثمارية
و بالتالى فاقصى خسارة اجمالية يمكن تحقيقها كل 40 اسبوع لن تتعدى10% من قيمة محفظتنا الاستثمارية
10%؟
نعم فهل تلك النسبة التى تشكل اسوء خسارة تاريخية يمكن تحقيقها فى اى سنة من سنوات التداول فهل تلك النسبة مقلقة لاى متاجر؟
انها بالعكس نسبة هينة يمكن تغطيتها خلال شعهر عمل واحد فى سوق الفوركس لو عملنا فيه بتكاسل و ليس بنشاط!!!!!! فهل عرفنا اهمية هذا العامل

و لكن من خلال الممارسة العملية فى سوق الفوركس و من خلال الخبرات المكتسبة فى هذا المجال
وجدنا ان افضل نسبة يمكن الالتزام بها كحد اقصى للخسارة فى العملية الواحخدة هى
للمتاجر الاسكالبينج : لا ينبغى ان تتعدى خسارته للعملية الواحدة1% من حم محفظته الاستثمارية
للمتاجر اليومى: لا ينبغى ان تتعدى خسارته للعملية الواحدة عن 2% من محفظته الاستثمارية
للمتاجر السوينججى: لا ينبغى ان تتعدى تلك النسبة 3%
للمتاجر طويل المدى التى قد تستمر عمليته التجارية لعدة اسابيع لا ينبغى ان تتعدى اقصى خسارة له فى عملية متاجرة واحدة نسبة 5% من حم محفظته الاستثمارية
لو التزمنا بتلك النسبة لكل متار
فلن نحقق ابدا مارجن كول فى حياتنا
و لكن
هل لهذه النسبة علاقة بحجم المحفظة؟ بالطبع
فمثلا يستخدم كثير من التجار اليوميين فريم الربع ساعة للمتاجرة و بالتالى يكون الاستوي لوز لاى عقد مفتوح فى مسافة بسيطة من السعر قد لا تتعدى 20 بيب مثلا
فهنا 20 نقطة = فورا 2% اى ينبغى هنا ان لا تقل محفظتنا الاستثمارية عن
عشرة الاف دولار لو اردنا المتارة بعقود استاندارد
لان 2% من حجم تلك المحفظة = 200 دولار هم ال 20 نقطة الاستوب لوز على فريم الربع ساعة
طيب لو حبينا نشتغل على فريم 4 ساعات باستوب بمتوسط 60 نقطة اى 600 دولار على حساب استاندارد
يبقى ده معناه لو وصل الاستوب لوز لتلك النقاط سنكون قد خسرنا 6% من قيمة المحفظة بينما الحد الاقصى للخسارة = للسوينج تريدر 3% اذا لا يمكن لنا هنا الدخول فى عقد استاندارد بهذا الاستوب لوز لفريم 4 ساعات و الا فيب زيادة حم محفظتنا الاستثمارية لتغطى تلك الزيادة بالاستوب لوز فنحتاج لمحفظة استثمارية بحجم 20000 دولار
الله
اذا هذا المبدء يحدد لنا حجم العقد و نوعه بل و يتدخل فى حجم محفظتنا الاستثمارية
فحساب بحجم 5000 دولار
سنتاجر به متاجرة يومية
فيكون اقصى خسارة يمكن تقبلها للعقد الواحد بيعا او شراءا = 2 % = 100 ندولار
تلك النسبة = 10 نقطة استاندارد بالتالى لا تكفى لدخول عقد استاندارد لكن تلك ال100 دولار = 100 نقطة مينى فيمكن على فريم الربع ساعة الدخول على 3-4 عقود مينى فى ذات الوقت دون ان تتاثر محفظتنا الاستثمارية
و لكن لا ننصح عموما فى الدخول فى اكثر من عقدين بوقت واحد
فيكونالدخول امنا
لو طبقا تلك المبادىء المتعلقة بتلك القاعدة الهامة
و وقتها سكون من السهل دائما تعويض الخسارة خلال بضعة اسابيع تداول
لهذا فلتكن قاعدتنفى التداول
ان لا تتعدى حم خسارتنا حاز
1% للمتاجر الاسكالبر
2% للمتار اليومى
3% للمتاجر السوينجى
5% للمتاجر طويل المدى
التزامنا بهذا المبدء هام دا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اهمية ادارة الاموال فى سوق الفوركس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
infinity :: منتدى الفوركس العام :: منتدى الادارة المالية للفوركس-
انتقل الى: